Cuando una misma vela toca el stop y el objetivo
Una vela OHLC puede mostrar que se alcanzaron ambos niveles de salida sin revelar cuál ocurrió primero. Descubre por qué un backtest debe hacer explícito ese recorrido faltante.
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Educación sobre trading
Aprende revisando supuestos, repitiendo escenarios históricos y examinando decisiones. Los artículos son educativos: no predicen el mercado ni recomiendan operaciones.
Las pruebas de estrés plantean preguntas, no pronósticos
Las pruebas de estrés exploran un conjunto definido de condiciones adversas. Descubre qué pueden revelar sobre las vulnerabilidades, por qué importan las hipótesis y por qué el resultado no es un pronóstico.
¿Cuándo caduca un plan de trading? Define un límite temporal
Un plan puede tener condiciones claras y aun así quedarse desactualizado. Un límite temporal sencillo indica cuándo conviene revisar de nuevo esas condiciones.
El drawdown tiene profundidad y duración
El drawdown máximo registra la mayor caída desde un máximo anterior, pero no cuánto tiempo permanece la serie por debajo de él. Aprende a definir y comparar ambas medidas sin tratarlas como pronósticos.
Por qué actuar puede parecer más seguro que esperar: sesgo de acción en la revisión de trading
Actuar puede parecer más fácil de justificar que esperar, incluso cuando la evidencia no es clara. Aprende a revisar ambas decisiones sin confundir actividad con habilidad.
Un plan de trading no es un pronóstico: cómo hacer comprobables los escenarios condicionales
Un plan condicional registra qué observaciones importan, qué invalidaría una idea y cuándo no actuar es la conclusión honesta.
La entrada que falta en el diario: qué registrar cuando no hubo operaciones
Una sesión sin operaciones puede revelar si el plan era claro, faltó una condición o la observación quedó incompleta.
Sesgo de anticipación en backtesting: cómo se filtra información futura a las pruebas históricas
Una prueba histórica puede parecer convincente cuando las marcas de tiempo, etiquetas, revisiones o decisiones de investigación revelan información demasiado pronto.
Cuando una racha parece una señal: sesgo de recencia y muestras pequeñas
Las ganancias y pérdidas recientes captan la atención, pero una racha llamativa no permite distinguir por sí sola entre ruido, cambios de proceso y un patrón real.
El riesgo de una cartera es más que la suma de los riesgos individuales
La variabilidad conjunta de una cartera depende de cómo se mueven sus exposiciones, dónde se concentran y cómo resisten los supuestos bajo tensión.
Un indicador dibujado no es una regla de trading: del cálculo a una señal comprobable
Un indicador solo se puede investigar después de concretar sus entradas, el momento, el umbral y la lógica de decisión.
Una ruptura es una definición antes de ser un patrón
Una etiqueta del gráfico solo resulta útil cuando el límite, el momento de confirmación y las condiciones de fallo se definen antes de revisar resultados.
Media frente a mediana por operación: qué puede ocultar un resultado «típico»
Una sola media puede ocultar asimetría, valores atípicos, muestras desiguales y la diferencia entre una estadística descriptiva y una afirmación de decisión.
La tasa de aciertos es una estimación, no un rasgo fijo
La tasa de aciertos comprime resultados observados en una sola fracción. Descubre cómo el denominador, el tamaño de la muestra y las hipótesis limitan lo que ese número permite afirmar.
La trampa del coste hundido en la investigación de trading: el tiempo invertido no es evidencia
Tras muchas horas de pruebas, otra ronda puede parecer más fácil que parar. Aprende a separar el esfuerzo irrecuperable de los resultados reutilizables y a valorar el siguiente paso por lo que puede aclarar.
¿Cuánto alteran las comisiones y el deslizamiento los resultados de un backtest?
Las comisiones, el spread y el deslizamiento pueden cambiar la conclusión de un backtest. Aprende a modelar cada coste una sola vez, comparar supuestos de forma justa y poner el resultado en contexto.